1. 基差是期货市场中的一个重要概念。
2. 基差是指期货价格与现货价格之间的差异。
基差的大小取决于市场供求关系、交割期限、品种特性等因素。
当期货价格高于现货价格时，基差为正；当期货价格低于现货价格时，基差为负。
3. 基差的存在是由于期货市场的交易特性决定的。
期货合约的交割是在未来某个约定的时间和地点进行的，而现货市场的交易则是即期进行的。
基差的变动可以反映市场对未来供求关系的预期，也可以提供套利机会。
基差在期货市场中具有重要的价格发现和风险管理功能。
投资者可以通过观察基差的变动来判断市场的供求情况，从而作出相应的投资决策。
同时，基差的变动也会影响期货合约的交割成本和套利机会，对市场参与者的风险管理和收益获取具有重要影响。
因此，了解和掌握基差的概念和变动规律对于期货市场的参与者来说是非常重要的。
据《期货及衍生品基础》中的定义，基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。用公式简单表示为：基差=现货价格-期货价格
期货基差是指期货价格与现货价格所存在的差异。期货价格指的是在期货市场上交易的标的物品价格，而现货价格指的是实际交易发生时，买卖双方实际单价。
期货基差则是由供求关系、库存等因素影响，通常在期货价格高于现货价格时呈现正值，反之呈现负值。
期货基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格-期货价格。
期货基差的参考意义主要有以下几个方面：
1. 反映市场供需关系：期货基差可以反映市场的供需关系。当市场供不应求时，现货价格会上涨，期货价格也会上涨，基差会扩大；反之，当市场供过于求时，现货价格会下跌，期货价格也会下跌，基差会缩小。
2. 预测市场价格走势：期货基差可以用来预测市场价格走势。当基差扩大时，说明市场供不应求，价格可能会上涨；当基差缩小时，说明市场供过于求，价格可能会下跌。
3. 指导套期保值策略：期货基差可以指导套期保值策略。套期保值者可以根据基差的变化来调整套期保值策略，以达到更好的保值效果。
4. 评估套期保值效果：期货基差可以用来评估套期保值效果。套期保值者可以通过比较套期保值前后的基差变化来评估套期保值的效果。
需要注意的是，期货基差只是一种参考指标，不能单独作为投资决策的依据。在实际投资中，还需要考虑其他因素，如市场风险、政策风险等。
期货基差率是指当前某种期货的价格与现货价格之间的差值，通常用百分比或者价格单位表示。期货基差率一般用来衡量市场供需情况、物流成本等因素对期货价格的影响程度。
如果期货的价格高于现货价格，那么基差率就会为正数，这被称为“正向基差”（Backwardation），这通常发生在现货供应紧张、需求旺盛的情况下，市场参与者愿意支付更高的价格以获得即时交货的权利。
反之，如果期货价格低于现货价格，那么基差率就会为负数，这被称为“负向基差”（Contango），这通常发生在现货供应充裕、需求不足的情况下，市场参与者更愿意将物品储存在仓库中，并期待未来上涨的价格。
理解期货基差率的变化对于投资者做出正确的决策非常关键，需要密切关注市场的供需变化，以及物流成本等因素的变化，进而进行操作。
期货基差率指的是在期货市场上，即期货价格和现货价格之间的差异。基差率是为了比较期货价格与实际交割价格之间的差异。在期货交易中，买卖方都必须承担交割的义务，因此基差率可以作为交易双方在决策期货开仓和平仓时的判断依据。
基差率的变动通常受到多种因素的影响，其中包括供求状况、生产成本、储量等。一般来说，基差率的变动对于市场未来走势的影响非常重要，因此掌握基差率是期货投资者必须掌握的基本知识之一。
基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。
它的计算方法是用现货价格减去期货价格。
若现货价格低于期货价格，基差为负值；若现货价格高于期货价格，基差为正值。
基差分为负数，正数，及零的三种市场情况：
1、基差为负的正常情况：
在正常的商品供求情况下，参考价持有成本及风险的原因，基差一般应为负数。
也称为正向市场。基差为负，各月份合约的价格差距以持有成本为基础。理论上，负的基差有一上限，若基差绝对值超过持有成本，将引发套利行为，从而纠正其不合理的价差。
2、基差为正数的倒置市况：
反向市场。基差为正值，市场短缺，持有成本为负，近期价格高于远期价格。价差没有一定的上限，看短缺程度。
3、基差为零的市场情况：
当期货合约越接近交割期，基差越来越接近零。
以铁矿石1909合约为例，紫色趋势线向下空头信号，红色压力线之下空单入场位置，白色支撑线之上多单入场位置；黄色操盘线向下空头信号，黄色操盘线向上多头信号。
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基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。 基差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利；相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。
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