在上篇文章股票交易的数学表达式，你想不到的盈利点，比你想要的还要多里，给大家介绍了一种与股价无关的交易方法，并给出了数学推导，得出了一个交易公式：
式中，表示交易所得的获利利差（不考虑交易费用），两者之和必大于零（前篇已证明）；是选取的两支股票中，价格较高的股票B的初始价格；是选取的两支股票中，价格较低的股票A的初始数量；是两支股票的价格比值，为对价均值，是在某一时间段的波动区间，。
我们提取3月24日低点和5月20日高点的数据，有;。
取价比均值；假设交易数量为**联通一万股（对应的**电信为8930股），即。**代入上式：
元。
一万股**联通在3月24日的市值为35400元，理论**收益率=1946/35400=5.5%。
我们换个角度，直接从交易本身去计算。在3月24日，值**，**联通相对低估，应是卖出**电信买入**联通的。依据平均值计算，10000股**联通相当于8930股**电信。
从表中看，不算交易费用的获利差价元，两者误差不到10元。这说明，对价交易的公式推导是没有问题的。
推导了获利差价的公式，再进一步就是收益率的公式。以获利差价除以初始资产，收益率。由此，我们可以得出结论，对价交易的收益率与股价无关，而与股价的价格比值相关。或者说，我们可以用股票的价格比值写出股票交易的数学函数，并以这个函数为基础，进行股票对价交易（或套利交易）。
基于所有股票对上证指数（视其为平均波曲线）的关联在概率上呈正态分态，即大部分股票的波动在平均波动曲线上下，那么必然有一部分股票的相对波动在**区间内，其时间周期基本与每一次行情正相关（适合中短线交易）。
像上图对价表中的**电信和**联通，始终表现出强烈的双向均值回归，这使得波动本身具有交易价值！
什么东西是**不变的，“变”是**不变的，所以波动是永恒的，交易机会是一直有的！
不同的股票组合有不同的价比属性，多做一些价比表格，会增加交易机会；不同数量的股票的交叉组合，会制造出不同价比的周期差（即时间差）。构建适当的股票池，会让交易机会此起彼伏般地自动呈现出来。
可能你不会相信，可以有一种交易模式，只要把股票池构建得当，炒股就变成体力活了，每天的工作就只是填表！
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