编制单位： 年 月 日 单位：元
公司分类级别：
| 项目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 分类计算标准 | 风险资本准备 | |||||
| 连续3年为A | A | B | C | D | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 1. 经纪业务风险资本准备 | 1 | |||||||||
| 其中：托管的客户交易计算资金总额 | 2 | 0.40% | 0.60% | 0.80% | 2% | 4% | ||||
| 2. 自营业务风险资本准备 | 3 | |||||||||
| 注1 | ||||||||||
| 其中：（1）证券衍生品投资规模 | 4 | |||||||||
| 权证 | 5 | 4% | 6% | 8% | 20% | 40% | ||||
| 买入股指期货 注2 | 6 | 4% | 6% | 8% | 20% | 40% | ||||
| 卖出股指期货 注2 | 7 | 4% | 6% | 8% | 20% | 40% | ||||
| 利率互换 注2 | 8 | 4% | 6% | 8% | 20% | 40% | ||||
| 9 | ||||||||||
| （2）权益类证券投资规模 | 10 | |||||||||
| 股票 | 11 | 3% | 4.50% | 6% | 15% | 30% | ||||
| 股票基金 | 12 | 3% | 4.50% | 6% | 15% | 30% | ||||
| 混合基金 | 13 | 3% | 4.50% | 6% | 15% | 30% | ||||
| 集合理财产品 | 14 | 3% | 4.50% | 6% | 15% | 30% | ||||
| 信托产品 | 15 | 3% | 4.50% | 6% | 15% | 30% | ||||
| 其他 | 16 | 3% | 4.50% | 6% | 15% | 30% | ||||
| （3）固定收益类证券投资规模 | 17 | |||||||||
| 政府债券 | 18 | 1.60% | 2.40% | 3.20% | 8% | 16% | ||||
| 公司债券 | 19 | 1.60% | 2.40% | 3.20% | 8% | 16% | ||||
| 债券基金 | 20 | 1.60% | 2.40% | 3.20% | 8% | 16% | ||||
| 其他 | 21 | 1.60% | 2.40% | 3.20% | 8% | 16% | ||||
| （4）已对冲风险的权益类证券及其衍生品投资规模 注3 | 22 | |||||||||
| 权益类证券 | 23 | 1% | 1.50% | 2% | 5% | 10% | ||||
| 卖出股指期货 注2 | 24 | 1% | 1.50% | 2% | 5% | 10% | ||||
| （5）已对冲风险的固定收益类证券及其衍生品投资规模 注3 | 25 | |||||||||
| 固定收益类证券 | 26 | 1% | 1.50% | 2% | 5% | 10% | ||||
| 利率互换 注2 | 27 | 1% | 1.50% | 2% | 5% | 10% | ||||
| 28 | ||||||||||
| 3. 承销业务风险资本准备 | 29 | |||||||||
| 其中：再融资项目股票承销业务规模 | 30 | 6% | 9% | 12% | 30% | 60% | ||||
| IPO项目股票承销业务规模 | 31 | 3% | 4.50% | 6% | 15% | 30% | ||||
| 公司债券承销业务规模注4 | 32 | 1.60% | 2.40% | 3.20% | 8% | 16% | ||||
| 政府债券承销业务规模注5 | 33 | 0.80% | 1.20% | 1.60% | 4% | 8% | ||||
| 4. 资产管理业务 | 34 | |||||||||
| 风险资本准备 | ||||||||||
| 其中：专项理财业务规模 | 35 | 0.40% | 0.60% | 0.80% | 2% | 4% | ||||
| 集合理财业务规模 | 36 | 0.40% | 0.60% | 0.80% | 2% | 4% | ||||
| 限额特定理财业务规模 | 37 | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 1% | 2% | ||||
| 定向理财业务规模 | 38 | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 1% | 2% | ||||
| 5. 融资融券业务 | 39 | |||||||||
| 风险资本准备 | ||||||||||
| 其中：融资业务规模 | 40 | 1% | 1.50% | 2% | 5% | 10% | ||||
| 融券业务规模 注6 | 41 | 2% | 3% | 4% | 10% | 20% | ||||
| 6. 分支机构风险资本准备 | 42 | |||||||||
| 其中：分公司家数 注7 | 43 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 营业部家数 注7 | 44 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||
| 7. 营运风险资本准备 | 45 | |||||||||
| 其中：上一年度营业费用 | 46 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||
| 注8 | ||||||||||
| 8. 其他风险资本准备 | 47 | |||||||||
| 其中：中小企业私募债券 注9 | 48 | 3% | 4.50% | 6% | 15% | 30% | ||||
| 49 | ||||||||||
| 各项风险资本准备之和 | 50 | |||||||||
| 附：其他需要特别说明的事项 | ||||||||||
注：1. 证券衍生品包括：权证、股指期货、利率互换;权益类证券具体包括：股票、股票基金、混合基金、集合理财产品、信托产品及证券公司委托基金公司、其他证券公司进行的证券投资;固定收益类证券具体包括：债券、债券基金、央行票据、货币市场基金、资产证券化产品。
2. 股指期货、利率互换投资规模分别按照股指期货合约价值总额的15%、利率互换合约名义本金总额的3%计算。
3. 股指期货、利率互换套期保值满足《企业会计准则第24号-套期保值》有关套期保值高度有效要求的，可认为已对冲风险。
4. 公司债券是指以公司为发行人的公司债、企业债、可转债、短期融资券、中期票据等。
5. 政府债券是指以政府为发行人的债券。
6. 融券业务规模按照融出时证券的市值计算。
7. 每家分公司、营业部按0.2亿元、0.03亿元计算风险资本准备，风险资本准备期初期末余额应以元为单位填列。
8. 营业费用指业务及管理费、资产减值损失、其他业务成本之和。
9. 证券公司承销、自营业务参与中小企业私募债券的，应分别按照15%的比例计算承销业务、自营业务风险资本准备(15%为基准比例，不同类别公司按规定实施不同的计算比例)，并在第48行中予以合并填列。
法定代表人： 办公电话：
总经理： 办公电话：
财务负责人： 办公电话： 移动电话：
制表人： 办公电话： 移动电话：
