久期的权重怎么算 久期的一般公式
1. 久期的权重计算方法
现金流的时间权重与现值权重相乘，将所有现金流的久期权重相加，即可得到债券的久期。
2. 麦考利久期与到期期限的关系更长的time-to-maturity一般会有更大的麦考利久期
更高的coupon rate久期更小
零息债券的麦考利久期与到期期限相同
3. 债券久期的计算公式通过债券价格、付息金额、应计收益率、付息周期数、面值和期数等参数计算得出。
4. 债券市场的调整债券市场近期调整较大，幅度之大、速度之快令人惊讶，类似于2016年底的债灾情况。
5. 久期的加权计算公式久期的加权计算公式为将权重用W(t)表示，乘以现金流发生的时间(t/m)，再相加得到久期。常用公式还需除以1 y/m。
6. 麦考利久期的公式麦考利久期的计算公式包括债券久期、时期权重、债券到期日、现金流支付期、现金流金额和到期收益率。
7. 麦考利久期的凸性公式根据公式D*=D/(1 y/k)，可计算出麦考利久期，其中D为麦考利久期，y为债券到期收益率，k为年付息次数。
通过以上方法和公式，投资者可以更好地理解和测算债券的久期，从而做出更明智的投资决策。久期的权重计算及相关公式的掌握，对于债券投资领域的从业人员具有重要意义。
