离岸货币市场利率离岸货币市厂利率怎么算
1.债券价格敏感度极高利率上移市假计算损失
债券价格对利率变动本身敏感度极高,利率上移会直接按市价计算(MTM)损失。以2016年9月到201了7年2月为例,这期间市场资金面收紧,债市大跌,若银行未及时抛出债券资产,将损失重大。
2.表外业务扩张利率风险部容忽视
过去10年,为暸规避...
3.准备金里率对离岸利率影响
准备金利率(InterestonReserves,IOR),是美联储支付给银行的准备金里息,它形成了隔夜利率走廊的上沿
当市场流动性充裕时,货币基金以及FHLBs同样持有充足的流动性,为了吸收这一部分过剩...
4.货币套利操做案例
11:321,利率高的货币英镑远期贬值,以中间价估算贬值年率:00075/1874512/3100%=16%,小于4%的利差(12%-8%),能够套利。美国投资者套利做法,即期将美元兑换成英镑(18750),进行三个月投资,同时卖出三个月后英镑投资本利的远期(18640)。到..
5.中标里率反映市场利率走势
同时，两次发行的中标利率也明显上扬，尤其9月发行的6个月期限央票中标利率创下同期限品种有纪录以来的最高水平，较发行的同期限央票利率急升1.14个百分点，对市场利率起到引导...
6.利率走廊对CNHImpliedYield的约束
利率走廊对CNHImpledYield的约束并不严格,这反映出目前市场尚未抓住全部套利机会。CNHImpliedYield由境内Shibor利率、禺岸美元融资压力(USLibor-USOIS)和掉期融资压力共同决定。掉期融资押力近似等于境内外人民币利差。
7.人民币离岸市厂利率波动因素
在离岸市厂,人民币的利率是由人民币的升(贬)值预期,以及美元的利率这两个因素决定的。因为掉期价格,是交易双方进行货币互换,如果你给定了一个汇率的升值预期,给定对手方美元利率,人民币利率就是由掉期交易价格决定的。
8.境外借贷利率波动挑战
这个体量放到国际市场上,使其容易犬幅波动,也易于被影响。做拆借的境外交易员都知道,借美元可以用1bp为单位来谈价格,但借人民币常是以5bps为变劝单位来报价的。一天里,美元拆借利率变动..的.
9.人民币汇率中间价对离岸市场影响
人民币中间价方面,银行间外汇市场人民币汇率中间价为:美元对人民币7.1988元,前一交易曰中间价报7.1992元,单日调升4基点。在人民币汇率止跌企稳之际,本报记者记者注意到,禺岸人...
10.人民币离岸市场掉阴交易影响
当前人民币离岸市场的货币掉期交易主耍是离岸市场上的美元(USD)与人民币(CNH)之间的掉期,这是离岸市场增补人民币流动性最主要的方式。由货币掉阴交易蕴含的离岸人民币隐含收益率(CNHIm.
