1、Trend 策略，在商品期货交易中被提及的最多，可以说是市场公开化的秘密，不存在什么神秘的部分，而且计算方法非常简单，基本上就是根据过去9到12个月不同商品期货的return，做多收益高的，做空收益最低的那些，就这样简单组合，连续几十年一直保持了超出市场平均水平或指数的收益。现在比较流行的是通过市场行为学的角度去理解，投资者往往在发生大额亏损之后反而变得更加激进，而对于小额的亏损反而比较倾向于止损，这样的心态助推了市场中追涨杀跌的效应，从而对趋势形成一种增强。当然，不同的投资者专注不同的方面去理解，理解的角度不同，做出的趋势交易策略的逻辑也就不同，最后还是以市场的结果为准。趋势类策略难的不是在趋势市场中赚到钱而是在漫长的没有趋势的市场中，如何控制亏损。这是一个中长期最大化收益，与短周期内最小化损失这样两个相互矛盾的目标的优化平衡问题，这个平衡问题做不好，那么收益高的时候可以很高，但是亏得时候一样可以很惨。趋势类策略还有一些细节技巧比如在趋势的中后期，波动率比较高的时候适当降低仓位等等，可以进一步平滑你的收益曲线，提高整体的夏普率等，专业量化对冲基金公司很多的时间也都花优化这些细节上。
2、价值投资策略，在股市中是应用最多的，能够在牛市中赚取更多市场错误定价，熊市获得更多风险溢价的超额收益。一些被严重低估或高估的股票，一定程度上是市场错误定价的反映，根据预测价格的可以赚到价格回归的收入。而价值类策略，在熊市或者市场低迷甚至崩盘的时期表现尤其好，在整个市场的风险情绪变得非常低迷的环境下，绝大多数投资人都变得非常不愿意承担风险，买进一些价值稳固的资产，尤其在估值偏低的时候，可以很大程度上获得溢价补偿。
3、波动率策略，在期权市场中最经常被提到。波动率套利，做多波动率，做空波动率，利用期权组合，你可以构建上述各种交易策略。这类策略的好处在于他一般不爆露单边趋势性风险，可以是趋势类策略的很好的补充，但是他也有他的风险。比如做空波动率，或者卖出OTM的期权的策略，在很长时间内可能都是比较稳定盈利的，但是一旦黑天鹅事件发生，你卖出的OTM期权被行权，那么你就面临大额的亏损。
等等，欢迎关注讨论！
1.自下而上好，所有的理论都是基于数据和案例推导而出，这些数据和模型所有人都知道，也不一定符合你的性格和目标。
2.小周期容易控制亏损，回撤大小决定一个模型的存亡。
3.因为别人不会告诉你他的策略。
4.流程是这样的，a.自己想一个策略或从别人那里获得一个自己可以理解的策略。b.写成代码。c.用历史数据做测试。d.实盘测试。e.小资金测试。f.大资金部署。g.维护
5.只有对操作品种的深刻理解才能保证模型在遭受挫折的时候坚持下来。
6.策略的独特性决定策略与策略之间的竞争力，抄别人的策略很可能赚不了钱，不是不能抄，要在抄的基础上再创新。量化交易我认为是一种创新工作，不是把已有的经验转交给软件执行就完事了。
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