加密市场情绪研究报告(2024.05.03–05.10)：美国非农数据远差预期比特币低位反弹上升

比特币

美国非农数据远差预期比特币新低后反弹

数据来源： https://hk.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227

美国 4 月非农就业人口增幅显著不及预期，为六个月以来的最小增幅，失业率意外上升到 3.9% ，薪资增幅同比为 3.9% ，低于预期和前值，有利于通胀降温。数据公布后，交易员们对美联储首次降息的预期时间从 11 月提前至 9 月。数据公布后，比特币从低位的 59000 美元短时间反弹至最高 65500 美元。

距离下一次美联储议息会议（2024.06.13）还有约 34 天

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

市场技术与情绪环境分析

情绪分析组成

技术指标

价格走势

过去一周 BTC 价格上涨 6.8% ，ETH 价格上涨 1.68% 。

上图是 ETH 过去一周的价格图

表格显示过去一个周的价格变化率

价量分布图（支撑阻力）

过去一周 BTC 上升后形成密集成交区，而 ETH 价格在密集成交区内震荡。

上图是 BTC 过去一周的密集成交区分布图

上图是 ETH 过去一周的密集成交区分布图

表格显示 BTC 与 ETH 过去一周中每周的密集成交区间

成交量与未平仓量

过去一周 BTC 与 ETH 成交量在 5.3 非农公布时最大；未平仓量 BTC 与 ETH 都有小幅上升。

上图最上方 BTC 的价格走势，中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态，绿色是价格上升有成交量支持，红色是在平仓，黄色是在缓慢累积仓位，黑色是拥挤状态。

上图最上方 ETH 的价格走势，中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态，绿色是价格上升有成交量支持，红色是在平仓，黄色是在缓慢累积仓位，黑色是拥挤状态。

历史波动率与隐含波动率

过去一周历史波动率 BTC 在 5.3 上涨时最高 ETH 在 5.6 下跌时最高；隐含波动率 BTC 与 ETH 都下降。

黄色线为历史波动率，蓝色线为隐含波动率，红点是其 7 日平均

事件驱动

在事件方面，美国非农数据远差预期，数据公布后，比特币与以太坊都快速从低位反弹上升。

情绪指标

动量情绪

过去一周比特币/黄金/纳指/恒指/沪深 300 中，比特币最强势，而表现最差为 HS 300 。

上图为不同资产过去一周的走势

放贷利率_借贷情绪

过去一周 USD 放贷年化收益平均为 11.1% ，短期利率在 11.9% 左右。

黄色线为 USD 利率的最高价，蓝色线为最高价的 75% ，红色线为最高价的 75% 的 7 天平均值

表格显示 USD 利率过去不同持有天数的平均收益

资金费率_合约杠杆情绪

过去一周 BTC 资费平均年化收益为 4.5% ，合约杠杆情绪持续低迷。

蓝色线为币安上 BTC 的资金费率，红色线为其 7 日平均

表格显示 BTC 的资费过去不同持有天数的平均收益

市场相关性_一致性情绪

过去一周选中的 129 个币中相关性下降至 0.46 左右，不同品种间的一致性急剧下降。

上图蓝色先为比特币价格，绿色线为['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]整体的相关性

市场宽度_整体情绪

过去一周选中的 129 个币，价格在 30 日均线上方的占比为 44% ，相对 BTC 价格在 30 日均线上方占比为 47% ，距离过去 30 天最低价大于 20% 的占比为 11% ，距离过去 30 天最高价小于 10% 的占比为 7% ，过去一周市场宽度指标显示显示整体市场处于逐步回暖的阶段。

上图为['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’] 30 日的各宽度指标占比

总结

过去一周比特币(BTC)和以太坊(ETH)的价格都在非农数据公布后上涨，但随后以太坊的回落较大。历史波动率在比特币在 5.3 上涨时达到最大，而以太坊在 5.6 回落下跌时达到最大。成交量在非农数据公布后达到最大值，未平仓量有小幅上升。隐含波动率则在整体下降。资金费率持续低位，市场宽度指标显示市场正在逐步回暖。在事件方面，美国非农数据远差预期，数据公布后比特币和以太坊快速从低位反弹。

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