投资者可以通过类似折溢价套利的方式实现日内波段套利,即如果投资者日内看涨,则可以在开盘后低点买入ETF,赎回获得相关股票,在盘中上涨或反弹后卖出;或在开盘后低点买入一揽子股票,申购成ETF份额,在盘中上涨或反弹后卖出;如果日内看跌,则反向操作。
除此之外,对于一些场内ETF可以进行T 0的交易方式,则投资者可以利用当天的走势,进行高抛低吸操作来套利,或者利用底仓,在当天的低位买入场内基金,再高位再卖出底仓进行套利。