外汇套利的策略有多种，比如隔夜仓息套利、多货币对冲套利、现货外汇和期权外汇对冲套利-外汇与股市对冲套利、量化套利等！先通过学习在选择适合自己的策略进行外汇套利交易，一般只有专业的团队或机构可以做到，若是个人不建议进行非专业的外汇套利容易吃不小的亏！
首先要选择一个无隔夜利息的外汇交易平台，有些外汇公司遵从伊斯兰里巴(Riba)禁令，因此无隔夜利息。
假设选用2008年1月20日的英镑/日元(GBP/JPY，简称gj，当天的汇率英镑/美元为1.9553)作为套利的货币对。gj在FXDD平台的买入持仓隔夜利息为25.62美元(1标准手所产生的利息，1标准手为10万货币单位，十万单位的gj根据当时的汇率相当于195530美元)，换算成百分比为：0.0131%。假设我们现在有两万美元，分成两份，在两个平台各使用1万美元。
买入gj，仓位十分之一，由于使用的是100倍杠杆，因此相当于是持有10万美元的仓位。在Marketiva平台卖出gj，使用同样的仓位，以便和前一平台对冲，使gj价格的波动不会对我们的资金造成盈亏。
十分之一的仓位大概可以承受一个月的波动而不会爆仓，两个平台的资金可以有充足的时间流转，根据波动情况将盈利的帐户的钱转到亏损的帐户，使两边的帐户一直保持充足的保证金，保证持仓不会被爆仓。
为了防止因为短期波动过大使账户爆仓而造成的可能损失，我们将设置止盈单，使当一个帐户爆仓的时候，另外一个账户刚好止盈。这样即使有一个帐户被爆仓，汇率波动造成的盈亏仍为0。
ETF的套利模式可以分为瞬间套利、延时套利及事件套利，跨日套利四种： 1、事件套利包括利用成份股股改、增发等其他重大事件来进行套利。 2、瞬间套利则是指利用成份股突然涨跌停造成的ETF一、二级市场间的瞬间价差来进行套利。 3、而延时套利通常又被称为T 0趋势交易，也就是在正确判断市场及个股趋势的基础上通过申购ETF来实现个股的T 0交易。 4、跨日套利是通过ETF基金出现的折价或者溢价进行套利的一种模式，这是现在主要的套利方法，主要通过ETF的跨市场交易完成。当ETF市价(即二级市场价格)高于ETF净值(即一级市场价格)时，ETF产生了溢价，此时投资者可以通过在股市中购买成分股组合，按照成分股规则申购成ETF份额，然后在二级市场以市价卖出进行套利；ETF市价低于ETF净值，则称为ETF产生折价，投资者可以通过在二级市场上买入ETF份额并赎回其对应的一揽子股票，然后再从股市中卖出进行套利。 瞬间套利是ETF最基本的套利模式，然而随着市场对ETF的认识加深以及参与者的增多，这种套利模式目前的机会已经越来越少。现在主要还是李咏基金的溢价进行套利。
到此，以上就是小编对于股市套利的问题就介绍到这了，希望介绍关于股市套利的2点解答对大家有用。
