中国经济网北京3月22日讯 (记者 李荣) 今年以来,头部量化不同策略分化显著,其中,量化CTA产品普遍收益欠佳。浙江白鹭资产管理股份有限公司(以下简称:白鹭资管)旗下27只截至今年3月份更新过净值的基金中,只有8只基金今年来录得正收益,且涨幅均不足2%;其余19只基金净值下跌,有4只跌幅在7%以上。
白鹭资管旗下4只年内跌幅超过7%的基金均为量化CTA策略产品,其中,白鹭金选CTA3号垫底,截至2023年3月17日,该基金今年来跌幅8.98%。该基金成立于2021年6月9日,其成立来收益率为-5.08%,累计净值为0.9492元。
截至2023年3月17日,白鹭金选CTA2号、白鹭量化CTA一号、白鹭商品价值投资1号今年来分别下跌8.64%、7.94%、7.84%。
其中,白鹭量化CTA一号成立时间较早,成立于2018年12月,2020年该基金业绩表现优异,全年录得56.56%的收益率,而其他几个完整年度也均实现正收益。因此,截至2023年3月17日,该基金成立来收益率为79.91%,累计净值为1.7991元。
白鹭金选CTA2号、白鹭商品价值投资1号均成立于2021年,虽然2022年也均实现了正收益,但近期的回撤导致其累计收益率收窄,截至2023年3月17日,这2只基金的累计净值分别为1.0158元、1.0580元。
据统计,截至2023年3月17日,白鹭资管旗下共有5只基金累计净值跌破1元,分别是白鹭正坤进取多策略一号、白鹭金选CTA3号、白鹭博学多策略五号2期、白鹭普益博学优选一号、白鹭安享一号A,其累计净值分别为0.9220元、0.9492元、0.9600元、0.9810元、0.9877元。
白鹭资管是一家专注于二级市场、依靠数学和计算机科学进行量化投资与交易的对冲基金。前身为杭州白鹭投资管理有限公司(简称:杭州白鹭),最早成立于2013年,在杭州和上海两地均设有办公室。白鹭资管为基金业协会观察会员,拥有“3 3”投顾资质,是同时具备卓越Alpha、CTA和期权等子策略实力的量化团队,当前管理规模100亿元以上。
白鹭资管的核心人物主要有章寅、张晨樱、杜旭。其中,章寅为公司法人代表、董事长、总经理、信息填报负责人。章寅为厦门大学理学、经济学双学士,澳大利亚新南威尔士大学商学硕士。于2013年创立杭州白鹭,2015年创立白鹭资管。
张晨樱任白鹭资管投资总监。美国麻省威尔斯利女子学院最高荣誉生毕业,于2012年获得美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融博士。2006年曾在纽约Citi Group(花旗集团)股票研究部从事美股研究分析工作。2012年加入某量化金牛公司,从事证券定价研究、股权溢价研究、投资策略研究等。
杜旭任衍生品部总经理,CTA策略领头人。曾任某量化金牛奖私募(宏观期货策略)CTA核心负责人。曾任英国某自营交易公司(prop trading)资深交易员。现负责白鹭资管CTA策略的投资与研发。
白鹭资管旗下基金业绩一览
数据来源:私募排排网