日内盘面回顾:
2023年2月22日,今日国内商品期货主力合约涨跌互现。生猪、沪锡、硅铁、纯碱、不锈钢(SS)、甲醇 、豆一涨超1%;跌幅方面,低硫燃料油(LU)跌超2%,SC原油、沪镍跌超1%。沪深300股指期货(IF)主力合约 跌0.76%,上证50股指期货(IH)主力合约跌1.12%,中证500股指期货(IC)主力合约涨0.21%,中证1000股指 期货(IM)主力合约涨0.58%。2年期国债期货(TS)主力合约涨0.03%,5年期国债期货(TF)主力合约涨0.08% ,10年期国债期货(T)主力合约涨0.13%。国内期货主力合约资金流入方面,玻璃2305流入2.96亿,棕榈2305 流入2.11亿,豆一2305流入2.1亿;资金流出方面,沪铜2303流出11.97亿,中证2303流出10.95亿,铁矿2305流 出7.33亿。日内行情多数震荡为主,黑色系方面出现了冲高回落调整,基本上同步,铁矿螺纹,焦炭相对来调 整的比较明显一些,焦煤算是温和一点,纯碱依旧强势一些,玻璃震荡为主,化工方面整体还是强弱分化,甲 醇,燃油相对强势一点,乙二醇,PVC,PP,PTA冲高回落调整了一些,农副产品生猪整体表现上涨不错,白糖强 势,苹果来回震荡,豆粕菜粕也是震荡修复,鸡蛋向下调整,红枣震荡。再来看看一些常常关注产品的分析思 路。
重点数据关注:
次日03:00 美联储公布2月货币政策会议纪要
次日05:30 美国至2月17日当周A
pi原油库存
待确定 中国至2月23日螺纹钢周度产量、厂库、社库、表观需求(万吨)
具体相关产品操作思路:
棕榈油2305合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加4691手,空头持仓减少731手,当日合计净多头持仓 增加5422手。随着印尼出口规模受限,马棕出口有望恢复快速增长。国内棕榈油港口库存高位徘徊,在市场对未来的乐观消费预期主导下,供需格局有望改善,令国内棕榈油库存有去化预期,在国内对预期进行定价以及国际市场供应收紧预期的双重影响下,棕榈油期价上涨行情有望持续,但当前由于国内库存表现充裕,对供给变化反应的缓冲垫较厚,对价格的提振能力有限,棕榈油在高库存背景下上方空间均有限,上个交易日我们说的关注8300-83*0的压制回撤,力度不大,但是说明压制还是有的,下方支撑我们还是继续关注79*0-80*0一线,暂时压制不变。
纯碱2305合约,前20主力持仓数据来看多头持仓减少2302手,空头持仓减少9116手,当日合计净多头持仓 增加6814手。个别企业检修或负荷波动,带动纯碱开工率小幅下降,随着装置的恢复,预计短期开工重心有所抬升。当前纯碱厂家盈利情况较好,订单相对表现尚可。需求方面,地产整体提振市场情绪,原本计划冷修的产线开始推迟,而点火复产计划有所增加,将给纯碱需求带来增量。另外,后续光伏的点火计划依旧较多,光伏玻璃对纯碱的需求增量预期延续,近期纯碱库存继续下降,纯碱产业链低库存状态短期有望延续,短期上方我们继续关注30*5一线压制,支撑关注28*0-29*0.
乙二醇2305合约,前20主力持仓数据来看多头持仓减少2073手,空头持仓减少2386手,当日合计净多头持 仓增加313手。上周市场关注国内大型一体化二季度转产带来国产供应量缩减,港口库存106万吨左右,仍处于历史偏高水平。乙二醇阶段性反弹,然供应端仍有增量。榆林化学降负荷,煤化工装置开工率大幅下滑,整体乙二醇装置开工率下滑至57.7%,然本周预计将逐步提升,加上海南炼化装置出料成功,未来乙二醇供应量仍偏高,整体短期乙二醇供需格局小幅改善,进入震荡市,第一波反弹4320附近压制给了,目前我们还是关注趋势线支撑,震荡反弹对待,关注42*0-43*0区间运行。
螺纹2305合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加5925手,空头持仓减少446手,当日合计净多头持仓增 加6371手。目前随着需求的持续好转,库存有望提前转降,若进一步加速去库,将对钢价形成较强的支撑。同时,叠加两会之前的政策利好预期,钢价将保持坚挺态势。鉴于持续拉涨后,部分资金获利离场,导致价格短时波动有所反复,预计后市仍存上涨空间,暂时下方支撑关注4180-42*0一线,上方关注是否破高,破高关注43*0-43*0.
铁矿2305合约,前20主力持仓数据来看多头持仓减少12676手,空头持仓减少6778手,当日合计净空头持仓 增加5898手。供给端,澳巴发运总量已如上周预计恢复,国内到港量受上周巴西到港提前影响出现大幅减量;需求方面,钢厂铁水日均产量230.81万吨,环比增加2.15万吨。上周铁矿供给因澳洲泊位检修导致发运大幅减少,本周已恢复,前期巴西降雨导致的供给减量,未来到港量或将下滑;考虑到未来铁水产量的继续恢复和国内到港减量,铁矿未来将转为去库状态,基本面偏好,下游成材需求恢复,大商所对铁矿限仓,预计盘面价格高位震荡,警惕政策风险。上个交易日行情试探921附近压制,没有实破站稳,暂时震荡调整,短期下方继续关注89*附近支撑情况,上方压制还是关注91*-92*附近。
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